نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند 10 روزه ، 20 دقیقه‌ای ، 30 هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و  سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در یک نمودار قیمت کمک می‌کند. و همچنین با نگاه به مسیر میانگین متحرک می‌توان تشخیص داد که قیمت در چه سمتی در حال حرکت است. اگر اندیکاتور زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد حرکت قیمت صعودی است (یا اخیرا صعودی بوده) و اگر میانگین متحرک به سمت پایین حرکت کند نشان از نزولی بودن روند دارد و همچنین حرکت مستقیم و رو به جلو اندیکاتور خنثی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل کند. در یک روند صعودی ، یک میانگین متحرک 50 ، 100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان حمایت عمل کند. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است. این به این دلیل است که خط میانگین می‌تواند مانند کف (حمایت) عمل کند بطوری که قیمت با رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. و همینطور در یک روند نزولی ، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. و مانند یک سقف ، زمانی که قیمت به سطح میانگین می‌رسد دوباره شروع به کاهش می‌کند.

توجه داشته باشید که قیمت همیشه به این گونه حرکت نمی‌کند و گاهی ممکن است از خط میانگین متحرک عبور کند و یا پس از عبور از خط میانگین دوباره برگردد. همچین امکان دارد قبل از رسیدن به میانگین مسیر حرکت خود را عوض کند.

به عنوان یک دستورالعمل عمومی ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند بالا می‌رود. و اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند کاهش می‌یابد. 
با این حال ، میانگین‌های متحرک می‌تواند در طول مدت مختلفی شکل بگیرد. و همچنین ممکن یک میانگین متحرک روند صعودی را نشان دهد در حالی که همان میانگین متحرک در بازه زمانی دیگر روند نزولی را نشان می‌دهد.

 

انواع میانگین متحرک 

هر میانگین متحرک می‌تواند به روش های مختلفی محاسبه شود. یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average -SMA ) در بازه 5 روزه ، قیمت بسته شدن 5  کندل اخیر را با هم جمع می‌کند و سپس نتیجه را بر 5 تقسیم می‌کند تا میانگین جدید را ایجاد کند. به همین ترتیب هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و  خط میانگین تشکیل می‌شود.

یکی دیگر از محبوب‌ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average – EMA) است.  محاسبه این نوع کمی پیچیده‌تر است. چرا که وزن بیشتری را برای قیمت های جدید اعمال می‌کند. و برای درک بهتر می‌توانید یک میانگین SMA 50 روزه و یک میانگین EMA 50 روزه را در یک نمودار قرار دهید و متوجه خواهید شد که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. به این دلیل که وزن بیشتری را برای قیمت های اخیر  اعمال می‌کند.

 

میانگین متحرک نمایی

نوعی از میانگین های متحرک نیست که بهتر از دیگری باشد. یک میانگین EMA ممکن است طی مدت زمانی بر روی یک سهم یا دیگر بازارهای مالی خوب کار کند ولی در زمان دیگر این امکان وجود دارد که میانگین SMA بهتر کارکند.
همچنین لازم به ذکر است که تایم فریم انتخاب شده نقش مهمی را در موثر بودن میانگین متحرک ایفا می‌کند.

طول میانگین متحرک

طول یا دوره انتخاب شده برای میانگین متحرک جز یکی از فاکتورهای مهم می‌باشد. و با عنوان “Period” در بخش تنظیمات اندیکاتور نمایش داده می‌شود. که متداول‌ترین اعداد که معامله‌گران انتخاب می‌کنند 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 می‌باشد.  این طول ها می‌تواند در هر تایم فرمی (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و …) انتخاب شود و به این بستگی دارد که معامله‌گر در چه بازه زمانی قصد سرمایه گذاری دارد. کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت
هرچند لازم به ذکر است طول میانگین متحرک می‌تواند هر عددی باشد از جمله 15 ، 28 ، 89 و غیره. برای تنظیم میانگین متحرک می‌توانید با استفاده از اعداد مختلف بررسی کنید که سیگنال های ایجاد شده در گذشته چه مقدار درست و دقیق بوده‌اند که در صورت وجود خطای کمتر در گذشته انتظار میرود سیگنال های پیش رو نیز با خطای کمتری ایجاد شوند.

یک میانگین متحرک با دوره زمانی کم بسیار سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در حالی که در بازه زمانی بیشتر این تغییرات کمتر است. 
در تصویر زیر میانگین متحرک 20 روزه به قیمت نزدیکتر بوده و سریع‌تر از میانگین متحرک 100 روزه نسبت به قیمت واکنش نشان داده است.

 

نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

یک میانگین با دوره 20 روزه می‌تواند برای معامله‌گرانی که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارند مزایای تحلیلی بهتری ارائه دهد. چرا که قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و تاخیر کمتری را نسبت به میانگین متحرک بلند مدت دارد. همچنین یک میانگین متحرک 100 روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلند مدت سودمند باشد.

استراتژی های معاملاتی – کراس اور

“کراس اور” یکی از اصلی ترین استراتژی‌های میانگین متحرک است. که نوع اول آن کراس اور با قیمت می‌باشد. زمانی که نمودار قیمت از بالا و یا پایین خط میانگین متحرک عبور کند نشان دهنده تغییر در جهت روند می‌باشد که به عنوان سیگنال معاملاتی مد نظر قرار می‌گیرد.

 

کراس اور قیمت و میانگین متحرک

استراتژی دیگر کراس اور این است که دو میانگین متحرک را به یک نمودار اضافه کنید : یکی با طول یا بازه زمانی زیاد و دیگری با بازه زمانی کمتر. هنگامی که میانگین متحرک با دوره زمانی کمتر از روی میانگین متحرک با بازه بیشتر به سمت بالا عبور کند . به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. چرا که نشان دهنده تغییر روند می‌باشد. و با عنوان ” کراس طلایی” شناخته می‌شود.

و زمانی که میانگین متحرک با بازه زمانی کمتر از روی میانگین متحرک با بازه بیشتر به سمت پایین عبور کند. سیگنال فروش صادر شده و با عنوان “کراس مرگ یا کراس مرده” شناخته می‌شود.

در پایان

میانگین متحرک با استفاده از میانگین گرفتن از داده های قیمت یک خط دنباله رو  روند رسم می‌کند. این باعث می‌شود که مسیر روند را ساده تر درک کنیم. میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت سریع تر از میانگین متحرک ساده واکنش نشان می‌دهد. این در بعضی مواقع می‌تواند خوب باشد و در بعضی موارد ممکن است سیگنال خطا ایجاد کند. میانگین متحرک با طول دوره کوتاه ( به عنوان مثال 20 روزه ) سریع تر از میانگین متحرک با طول دوره بلند ( 200 روزه) نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد.
استراتژی معاملاتی کراس اور در میانگین متحرک بسیار محبوب بوده و هم برای ورود و هم جهت خروج از معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. و همچنین میانگین متحرک ها می‌تواند مناطق حمایت و مقاومت را برای معامله‌گر مشخص کنند. 

فایل PDF مطالب فوق :

قیمت : 2000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *