نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد چیست

بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward یا RR) استفاده می‌کنند تا بازده مورد انتظار یک سرمایه ‌گذاری را با میزان ریسک مورد نیاز برای جذب این بازده مقایسه کنند.  این نسبت با تقسیم میزان “ریسک” بر “ریوارد” به دست می‌آید. 

(“ریسک” مقدار سرمایه‌ای که یک فرد در یک معامله پیش بینی می‌کند از دست می‌دهد ، اگر معامله خلاف جهت حرکت کند.)
(“ریوارد” مقدار سودی که یک معامله‌گر پیش بینی می‌کند هنگام بسته شدن پوزیشن معاملاتی خود دریافت کند.)

نسبت ریسک به ریوارد به عنوان یک معیار مهم برای معامله‌گران بازار سهام استفاده می‌شود. که میزان آن در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. و گاها از طریق تجربه می‌توان بهترین نسبت را برای یک استراتژی انتخاب کرد.
معامله‌گران و سرمایه گذاران اکثرا این نسبت را قبل از معامله تعیین می‌کنند. و در بسیاری از موارد ، تحلیلگران بازار نسبت ریسک به ریوارد خود را در حدود ۱:۳ قرار می‌دهند. یعنی در ازای هر یک واحد ریسک ،سه واحد سود را انتظار دارند.

این مثال را در نظر بگیرید :

یک معامله‌گر ۱۰۰ سهام از شرکت XYZ را به قیمت ۲۰ دلار میخرد و حد ضرر خود را در ۱۵ دلار می‌گذارد تا مطمئن شود میزان ضرر خود از ۵۰۰ دلار بیشتر نمی‌شود. همچنین فرض کنید این معامله‌گر بر این باور است که قیمت سهام XYZ در چند ماه آینده به ۳۰ دلار خواهد رسید. در این مورد معامله‌گر تمایل دارد که ۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کند و انتظار بازده ۱۰ دلار برای هر سهم را دارد. مبلغی که او انتظار بازده و یا سوددهی دارد دو برابر میزان ریسک او می‌باشد. که در این حالت گفته می‌شود میزان ریسک به ریوارد این معامله ۱:۲ است.

فایل PDF مطالب فوق

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *