اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام (( مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال)) با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این قسمت تلاش می کنیم تا قسمت های عمده آن را تشریح نماییم.
این اندیکاتور سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و در محدوده عمودی 0 تا 100  تغییر می کند. که حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده افراط در خرید توسط خریداران می باشد و حرکت این شاخص به سمت کمتر از 30 نشان دهنده افراط در فروش توسط فروشندگان می باشد.

محاسبه RSI به صورت زیر می باشد :

                  100
    RSI = 100 - --------
                 1 + RS
    RS = Average of X periods Gain / Average of X periods Loss

Average of X periods gain = میانگین دوره های مثبت
Average of X periods loss = میانگین دوره های منفی

محاسبه RSI براساس 14 دوره است که وایلدر در کتاب خود پیشنهاد داده است. در محاسبات روزانه میانگین های 14 روزه استفاده می شود. و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته ای. برای به دست آوردن مقدار میانگین دوره مثبت میزان تغییرات (در 14 روز گذشته) روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم ( منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت سهم رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین دوره منفی میزان تغییرات ( در 14 روز گذشته) روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم. قدرت نسبی (RS) عبارت است از حاصل تقسیم میانگین دوره مثبت بر میانگین دوره منفی. بعد از انجام این عملیات ریاضی عدد به دست آمده برای RS را در فرمول RSI قرار می دهیم.

سیگنال ها :

• استفاده از سطوح 30 و 70 :
  خطوط افقی روی اسیلاتور در سطح 30 و 70 ترسیم می شوند. معامله گران اغلب از این خطوط برای ایجاد اخطارهای خرید و فروش استفاده می کنند. و زمانی که خط RSI به بالای سطح 70 حرکت کند تاییدی است برای سیگنال فروش و زمانی که خط RSI از محدوده 30 به سمت پایین حرکت کند تاییدی برای سیگنال خرید می باشد.

• سطح میانی 50 :
  اغلب معامله گران  در اندیکاتور RSI از سطح 50 به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا استفاده می کنند. و برخی رد شدن از این سطح را سیگنال های خرید و فروش ارزیابی می کنند.

• واگرایی :
  واگرایی زمانی رخ می دهد که خط  RSI و نمودار قیمت در یک بازه زمانی مخالف جهت یکدیگر حرکت می کنند.
  برای مثال در یک روند نزولی (ابتدا با استفاده از خط روند و وصل کردن حفره ها به هم در اندیکاتور RSI ) از صعودی بودن حرکت اندیکاتور مطلع می شویم. که این نشانه ای است جهت سیگنال واگرایی و احتمال برگشت قیمت در جهت مخالف نمودار

فایل PDF مطالب فوق :

قیمت : 5000 تومان

خرید فایل